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单项选择题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

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热门试题

单项选择题自我评估法有助于( )。

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单项选择题下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。

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单项选择题下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

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B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
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单项选择题下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序