假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要-找考题网

单项选择题根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06

单项选择题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A．13.33%
B．16.67%
C．30.00%
D．83.33%

单项选择题对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0.75
B．0.5
C．0.25
D．0.15

单项选择题在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A．负债风险管理模式
B．资产风险管理模式
C．内部管理模式
D．全面风险管理模式

单项选择题我国要求资本充足率不得低于（）。

A．6%
B．7%
C．8%
D．9%

单项选择题（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．董事长

单项选择题（），标志着金融期货交易的开始。

A．1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B．1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C．1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

单项选择题黄金价格波动属于（）。

A．期权性风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．商品价格风险

单项选择题世界上第一个资产证券化产品是（）。

A．转手转付证券
B．资产支付证券
C．知识产权证券化
D．住房抵押贷款证券

单项选择题对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。

A．动产留置
B．不动产抵押
C．外资企业连带责任保证
D．支票、汇票、本票等的抵押

假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。