A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风……

单项选择题假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。

A．18% 
B．0 
C．-2% 
D．2%

单项选择题根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A．0.09 
B．0.08 
C．0.07 
D．0.06

单项选择题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A．13.33% 
B．16.67% 
C．30.00% 
D．83.33%

单项选择题对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0.75 
B．0.5 
C．0.25 
D．0.15

单项选择题在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A．负债风险管理模式 
B．资产风险管理模式 
C．内部管理模式 
D．全面风险管理模式