找考题网-背景图

多项选择题

关于套利定价理论，以下叙述正确的有( )。

A．纯粹利率和每个风险因素的预期收益率都是相同的
B．不同资产有不同的预期收益，是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
C．资产的预期收益率是受若干个相互独立的风险因素的影响
D．不同资产收益率的不同则只能通过b<SUB>i</SUB>的不同来体现

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题一般情况下，表述资产收益的方式主要有( )。

A．绝对数形式
B．相对数形式
C．平均数形式
D．比较数形式

多项选择题资本资产定价模型和证券市场线的假设包括( )。

A．市场是均衡的并且不存在摩擦
B．市场参与者都是理性的
C．税收不影响资产的选择和交易
D．不存在交易费用

多项选择题风险的构成因素主要包括( )。

A．风险因素
B．风险收益
C．风险事件
D．风险损失

单项选择题如果投资项目的预计收益概率分布相同，则( )。

A．预计收益额越小，其标准离差越大
B．预计收益额越小，其期望值越大
C．预计收益额越小，其标准离差率越小
D．预计收益额越大，其标准离差越大

单项选择题根据资产组合理论，以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差，w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中，：表示相关系数，则当ρ1,2＝-1时，两项资产组合的方差为( )。

A．w<SUB>1</SUB>σ<SUB>1</SUB>+w<SUB>2</SUB>σ<SUB>2</SUB>
B．w<SUB>1</SUB>σ<SUB>1</SUB>-w<SUB>2</SUB>σ<SUB>2</SUB>
C．(w<SUB>1</SUB>σ<SUB>1</SUB>+w<SUB>2</SUB>σ<SUB>2</SUB>)<SUP>2</SUP>
D．(w<SUB>1</SUB>σ<SUB>1</SUB>-w<SUB>2</SUB>σ<SUB>2</SUB>)<SUP>2</SUP>

单项选择题非系统风险( )。

A．归因于广泛的价格趋势和事件
B．归因于某一投资企业特有的价格因素或事件
C．不能通过投资组合得以分散
D．通常是以β系数进行衡量

单项选择题下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是( )。

A．非系统性风险
B．公司特别风险
C．可分散风险
D．市场风险

单项选择题甲方案的标准离差是2.11，乙方案的标准离差是2.14，如甲、乙两方案的期望值相同，则甲方案的风险( )乙方案的风险。

A．大于
B．小于
C．等于
D．无法确定

单项选择题已知某证券的9系数等于1，则表明( )。

A．无风险
B．有非常低的风险
C．与金融市场所有证券平均风险一致
D．比金融市场所有证券平均风险高一倍

单项选择题当两项资产的风险一点也不能互相抵消时( )。

A．相关系数大于1
B．相关系数小于0
C．相关系数等于1
D．相关系数等于-1