单项选择题

根据资产组合理论，以σ₁和σ₂分别表示组合中两项资产的标准差，w₁和w₂分别表示组合中两项资产所占的价值比例中，：表示相关系数，则当ρ_1,2＝-1时，两项资产组合的方差为( )。

A．w1σ1+w2σ2
B．w1σ1-w2σ2
C．(w1σ1+w2σ2)2
D．(w1σ1-w2σ2)2

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热门试题

单项选择题非系统风险( )。

单项选择题下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是( )。

单项选择题甲方案的标准离差是2.11，乙方案的标准离差是2.14，如甲、乙两方案的期望值相同，则甲方案的风险( )乙方案的风险。

单项选择题已知某证券的9系数等于1，则表明( )。

单项选择题当两项资产的风险一点也不能互相抵消时( )。

单项选择题假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

A．16%
B．12.88%
C．10.26%
D．13.79%

单项选择题下列各项中，属于系统风险的是( )。

单项选择题投资者甘愿冒着风险进行投资的诱因是( )。

单项选择题当达到最大时，则（）。

A．相关系数大于1
B．相关系数大于0
C．相关系数等于1
D．相关系数等于-1

单项选择题在期望值相同的情况下，标准离差越大的方案，其风险( )。

根据资产组合理论，以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差，w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中，：表示相关系数，则当ρ1,2＝-1时，两项资产组合的方差为( )。