单项选择题( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
单项选择题下列关于VaR的描述,正确的是( )。
单项选择题我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。
单项选择题下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。
单项选择题利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。