找考题网-背景图

单项选择题

A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史……

( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A．历史模拟法
B．方差——协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题下列关于VaR的描述，正确的是( )。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

单项选择题我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。

A．不等于零
B．小于零
C．大于零
D．等于零

单项选择题下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CreditMetrics模型

单项选择题利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

A．黑色预警法
B．红色预警法
C．指数预警法
D．统计预警法

单项选择题在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。

A．1%
B．1.5%
C．2%
D．2.5%

单项选择题下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

单项选择题下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A．成本收入比
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率

单项选择题现代风险分散化思想的重要基石是( )。

A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论
B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型
C．欧式期权定价的一般模型
D．缺口分析、久期分析

单项选择题如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。

A．两平期权
B．欧式期权
C．虚值期权
D．实值期权

单项选择题对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是( )。

A．非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充
B．现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估
C．进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书
D．现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查