A.控制派生风险 B.人力资源配置不当风险 C.系统性风险 D.操作失误风险
单项选择题如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该(),如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平应该()。
A.取低 无所谓 B.取高 无所谓 C.取低 取高 D.取高 取低
单项选择题根据ERM框架,其中企业目标的内容包括()。
A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B.战略日标、经营目标、风险目标和盈利目标 C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D.战略目标、经营目标、报告目标和风险目标
单项选择题下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是()。
A.EVA=税后净利润-资本成本 B.EVA=税后净利润-经济资本X资本预期收益率 C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)X经济资本 D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)X经济资本
单项选择题下列有关利率风险的说法,正确的是()。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率下降时,银行的未来收益将减少 B.存款人根据利率变动重新安排存款,借款人根据利率变动重新安排贷款,银行收益不受影响 C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,就不会存在收益率曲线风险 D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时,银行同样可能面临基准风险
单项选择题银行的流动性风险与()没有关系。
A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构
单项选择题商业银行()的做法简单地说就是:不做业务、不承担风险。
A.风险规避 B.风险转移 C.风险补偿 D.风险对冲
单项选择题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
单项选择题收益率曲线是由不同期限,但具有相同风险、流动性和()的收益率连接而形成的曲线,用以描述收益率与到期期限之间的关系。
A.利率 B.汇率 C.期权 D.税收
单项选择题《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中风险敏感度最高的是()。
A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法
单项选择题按照我国银监会的规定,下列()不包括在附属资本中。
A.重估储备 B.未公开储备 C.普通贷款储备 D.实收资本