A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率下降时,银行的未来收益将减少 B.存款人根据利率变动重新安排存款,借款人根据利率变动重新安排贷款,银行收益不受影响 C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,就不会存在收益率曲线风险 D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时,银行同样可能面临基准风险
单项选择题银行的流动性风险与()没有关系。
A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构
单项选择题商业银行()的做法简单地说就是:不做业务、不承担风险。
A.风险规避 B.风险转移 C.风险补偿 D.风险对冲
单项选择题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
单项选择题收益率曲线是由不同期限,但具有相同风险、流动性和()的收益率连接而形成的曲线,用以描述收益率与到期期限之间的关系。
A.利率 B.汇率 C.期权 D.税收
单项选择题《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中风险敏感度最高的是()。
A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法
单项选择题按照我国银监会的规定,下列()不包括在附属资本中。
A.重估储备 B.未公开储备 C.普通贷款储备 D.实收资本
单项选择题()是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
单项选择题市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需要采用()对其进行补充。
A.敏感性分析 B.压力测试 C.情景分析 D.缺口分析
单项选择题下列关于红色预警法的叙述,错误的是()。
A.要进行不同时期的对比分析 B.是一种定性分析方法 C.要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析 D.要结合风险分析专家的经验进行预警
单项选择题一般而言,国别限额的大小国家风险程度成()变动。
A.正向 B.反向 C.两者没有关系 D.以上都不对