单项选择题考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
单项选择题构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
单项选择题此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
单项选择题依据期权的平价理论,( ),看跌期权的价格会提高。
单项选择题股票看跌期权价格______相关于股价,______相关于执行价格。( )