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多项选择题

可用来简化协方差矩阵的方法是( )。

A．对角线模型
B．因子模型
C．历史模拟法
D．解析模型
E．仿真模型
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热门试题

多项选择题商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标 信号的指标有( )。

A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力下降
C．资产过于集中
D．资产质量下降
E．所发行的股票价格下跌

多项选择题下列哪些组织机构具有风险监督管理职能( )

A．监事会
B．监察室
C．财务控制部
D．内部审计部
E．董事会

多项选择题下列关于VaR的描述，不正确的是( )。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
E．风险价值不是以概率百分比表示的价值

多项选择题巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。

A．具备完善、健康的内部控制体系
B．拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C．拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E．必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

多项选择题某企业在市场中通过利率招标的方式发行某10年期债券，最后确定票面利率为5.8%。这个利率属于( )。

A．远期利率
B．实际利率
C．固定利率
D．长期利率
E．市场利率

多项选择题商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。

A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．强大的研发实力

多项选择题下列银行各业务中，存在信用风险的有( )。

A．短期贷款
B．债券投资
C．信用担保
D．同业交易
E．外汇交易

多项选择题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

A．对市场风险VaR值的准确性进行验证
B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失
C．计算资产组合可能产生的最高收益
D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

多项选择题通常战略风险识别可以从( )入手。

A．战略
B．宏观
C．微观
D．全局
E．战术

多项选择题商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用