巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过-找考题网

单项选择题( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

单项选择题操作风险管理职能部门的工作不包括( )。

单项选择题Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

单项选择题( )是指跨国银行迫于债务国的严峻形势，对其债务进行勾销而带来的风险。

单项选择题下列关于资本的说法，正确的是( )。

单项选择题在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

单项选择题组合贷款层面的行业风险属于( )。

单项选择题下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

单项选择题( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

单项选择题Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。