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单项选择题

在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

A．假定为常数
B．假定为一个随时间变化的函数
C．蒙特卡罗模拟
D．期权定价模型
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热门试题

单项选择题组合贷款层面的行业风险属于( )。

A．系统风险
B．非系统风险
C．特定风险
D．宏观风险

单项选择题下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

A．风险对冲是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C．风险分散是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D．风险规避可分为保险转移和非保险转移

单项选择题( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法

单项选择题Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法

单项选择题市场风险要素价格至少每( )更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。

A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年

单项选择题信息披露的频率方面，下面表述不正确的是( )。

A．按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次
B．大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分
C．如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息
D．对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次

单项选择题风险监管和合规监管的关系是( )。

A．风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定
B．风险监管是对合规监管的继承和发展
C．合规监管是对风险监管的继承和发展
D．以上都不对

单项选择题( )不属于内控制度中组织结构方面的部分。

A．明确授权
B．向管理层提供的信息
C．岗位职责的确定
D．关键职能的分离

单项选择题金融工程的狭义定义是组合金融工具和( )的研究。

A．衍生产品
B．金融技术
C．风险管理技术
D．工程技术

单项选择题( )不属于信用风险控制的手段。

A．授权管理
B．贷款流程控制
C．贷款定价
D．客户财务分析