A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
单项选择题下列情况会引发基准风险的是（）。
A．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 C．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 D．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
单项选择题战略风险管理的基本假设不包括（）。
A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D．风险可以完全避免
单项选择题某商业银行目前的资本金为20亿元，信用风险加权资产为50亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为（）亿元。
A．1.6 B．8 C．0.8 D．16
单项选择题下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。
A．行业盈亏系数 B．行业产品产销率 C．行业销售利润率 D．行业资本积累率
单项选择题操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。
A．流程分析法 B．德尔菲法 C．引导会议法 D．随机法
单项选择题在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalc模型 C．Credit Monitor模型 D．死亡率模型
单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素
单项选择题用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，（）。
A．较大 B．一样 C．较小 D．无法确定
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产质量，流动风险 D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
