A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈 B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率较稳定 C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致 D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化
单项选择题战略风险管理的基本假设不包括()。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会 D.风险可以完全避免
单项选择题某商业银行目前的资本金为20亿元,信用风险加权资产为50亿元,根据《商业银行资本充足率管理办法》,若要使资本充足率为8%,则市场风险资本要求为()亿元。
A.1.6 B.8 C.0.8 D.16
单项选择题下列行业财务风险分析指标中,越低越好的是()。
A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率
单项选择题操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括()。
A.流程分析法 B.德尔菲法 C.引导会议法 D.随机法
单项选择题在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Altman的Z计分模型 B.RiskCalc模型 C.Credit Monitor模型 D.死亡率模型
单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是()。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来。
A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素
单项选择题用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,()。
A.较大 B.一样 C.较小 D.无法确定
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户()的大小。
A.偿债能力和偿债意愿,违约风险 B.盈利能力和偿债能力,违约风险 C.收入水平和资产质量,流动风险 D.偿债能力和偿债意愿,流动风险
单项选择题下列关于商业银行战略风险管理的表述,正确的是()。
A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C.战略规划应当从宏观层面开始,深入贯彻并落实到微观操作层面 D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案