单项选择题6月5日,大豆现货价格为2020元 吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元 吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元 吨,请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为( )能使该农场实现有净盈利的套期保值。
单项选择题某进口商5月以1800元 吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价1850元 吨。该进口商欲寻求基差交易,不久就找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( )元 吨可保证至少30元 吨的盈利(忽略交易成本)。
单项选择题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )。
单项选择题假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况为( )美元(不考虑手续费、税金等费用)。
单项选择题6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURI-BOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是( )。
单项选择题7月1日,某交易所9月份大豆合约的价格是2000元 吨,11月份大豆合约的价格是1950元 吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
单项选择题基差交易是指按一定的基差来确定( ),以进行现货商品买卖的交易形式。
单项选择题某月某期货品种期货合约的结算价是2800元 吨,该期货品种的涨跌停板幅度为3%,则该合约下一交易日跌停板价格正常是( )元 吨。
单项选择题假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
单项选择题期货投资基金的费用支出中,支付给商品基金经理的费用是( )。