某投资者在5月份以30元 吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元 吨的小麦看涨期权，同时又以10元 吨……

单项选择题某投资者2月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破( )点或者上涨超过( )点时就盈利了。

单项选择题6月5日，大豆现货价格为2020元 吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元 吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元 吨，请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )能使该农场实现有净盈利的套期保值。

单项选择题某进口商5月以1800元 吨的价格进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价1850元 吨。该进口商欲寻求基差交易，不久就找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( )元 吨可保证至少30元 吨的盈利(忽略交易成本)。

单项选择题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )。

单项选择题假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况为( )美元(不考虑手续费、税金等费用)。

单项选择题6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURI-BOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )。

单项选择题7月1日，某交易所9月份大豆合约的价格是2000元 吨，11月份大豆合约的价格是1950元 吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

单项选择题基差交易是指按一定的基差来确定( )，以进行现货商品买卖的交易形式。

单项选择题某月某期货品种期货合约的结算价是2800元 吨，该期货品种的涨跌停板幅度为3%，则该合约下一交易日跌停板价格正常是( )元 吨。

单项选择题假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。