基于某一只股票
a ．执行价格为1320，三个月欧式看跌期权价格为81.41
b ．股票现价为1300
c ．市场连续无风险复利收益率为4%
甲购买了这样一个期权，已签订了三个月的头寸远期合约，若三个月后到期利润相等，则三个月后股票价格为（）。

单项选择题已知δt=3 （15-t ），0≤t≤15，则的值为（）。

A.9.05
B.10.15
C.11.25
D.13.35
E.15.35

单项选择题某投资组合包括两只股票，已知：a ．股票A 的期望收益率为10%，年收益率的标准差为Z ；b ．股票B 的期望收益率为20%，年收益率的标准差为1.5Z ；c ．投资组合的年收益率为12%，年收益率的标准差为Z ；则股票A 和股票B 的收益相关系数为（）。

A.0.53
B.0.56
C.0.60
D.0.63