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多项选择题

马克维茨的资产选择模型需要()。

A.相关证券的方差-协方差估计
B.最优化的数学模型
C.N种证券的市场因子可能就只有有限的几种,如利率的非预期变化将波及所有的证券
D.将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数,即为因子模型

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