关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）。

单项选择题关于风险，以下表述正确的是（）。

A.商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险
B.投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等
C.投资风险来源于投资价值的波动
D.合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险

单项选择题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。

A.股票A和B组合
B.无法判断
C.股票A和C组合
D.股票B和C组合

单项选择题假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67%的情况下，净值增长率会落入平均值（）范围内。

A.正负2个标准差
B.正负1个标准差
C.正负3个标准差
D.其他三项说法都不对

单项选择题下列关于股票基金的风险管理正确的是（）。

A.股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险
B.所有的股票基金都不能规避单一的国家投资风险
C.持股种类越多，基金的投资风险越分散，风险越低
D.如果一只股票基金的年周转率为100％，意味着该基金持有股票的平均时间为半年

单项选择题假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，基金净值增长率落入平均值正负2个标准差的范围内。

A.99％
B.67％
C.95％
D.88％

单项选择题某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为﹣5％，则以下说法正确的是（）。

A.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
B.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的最大损失为5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％

单项选择题债券型基金主要的投资风险不包括（）。

A.利率风险
B.复制指数风险
C.信用风险
D.提前赎回风险

单项选择题某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（）。

A.63%～7%
B.28%～56%
C.28%～35%
D.70%～35%

单项选择题以下选项中不属于货币基金的投资范围的是（）。

A.1年内银行定期存款
B.剩余期限1年内的可转换债券
C.剩余期限1年内的AAA级企业债
D.剩余期限1年内的政策性金融债

单项选择题关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。

A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
D.贝塔系数是用历史数据来计算的