A.买入以铁矿石价格为标的的看跌期权B.买入以铁矿石价格为标的资产的看涨期权C.卖出以铁矿石价格为标的的看涨期权D.卖出铁矿石现货
单项选择题投资者在时间t买入了一份蝶式价差组合,具体头寸为买入1份执行价格为K1的看涨期权,卖出2份执行价格为K2的看涨期权,买入1份执行价格为K3的看涨期权,三种期权到期日均为T,K1<K2<K3且K1+K3=2K2,下列哪种情形下,该投资者在到期日能够获得正收益(或现金流)?()
A.S(T)>K3B.S(T)=K2C.不确定D.S(T)< K1
单项选择题投资者在时间t以3元的价格买入了一份执行价格为50,到期日为T的看涨期权,同时他以2元的价格卖出了一份执行价格为60,到期日为T的看涨期权。假设到期日T时,标的资产价格为55元,则他的投资组合的净利润为()。(假定无风险利率为0)
A.7B.4C.13D.6
名词解释什么是卖出入套期保值; 卖出入套期保值名词解释定义是什么?
名词解释什么是Gamma中性策略; Gamma中性策略名词解释定义是什么?
单项选择题国债基差交易中,建立头寸时,国债期货头寸持有数量与国债现货的数量比例应为()。(注:CF为可交割国债转换因子)
A.CF:1B.1:CFC.1:1D.买入基差交易为CF:1,卖出基差交易为1:CF
单项选择题某投资者拟在3个月后卖出目前所持有的价值1000万元的股票组合,担心3个月后股市下跌而遭受损失,则其可采用的策略是()。
A.买入股指期货进行套期保值B.卖出股指期货进行套期保值C.期现套利D.买入看涨期权进行套保
单项选择题IF1704合约于2月20日在中国金融期货交易所(CFFEX)上市交易,其挂牌基准价为3398.4点,则其上市首日涨停板价格为()。
A.3738.2点B.4078点
单项选择题投资者甲买入平仓10手沪深300指数期货合约,投资者乙卖出平仓10手同一沪深300指数期货合约,甲乙正好相互成交后,市场上该合约的总持仓量将()。
A.减少40手B.减少20手C.减少10手D.没有变化
单项选择题3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点,则()。
A.不存在跨期套利机会B.应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利C.1个月后盈利3000元D.1个月后盈利30000元
单项选择题由两份协议价格不同(X1和X2,且X12),期限也不同(T和T*,且T<T*)的同种期权的不同头寸组成的组合是指()。
A.对角组合B.差期组合C.差价组合D.混合期权