可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。

单项选择题信用风险中最重要的类型是（）。

A.主权风险
B.公司信用
C.系统风险
D.交易市场对手的信用风险

单项选择题银行业中最基本的风险是（）。

A.流动性风险和操作风险
B.信用风险和市场风险
C.流动性风险和信用风险
D.市场风险和操作风险

单项选择题一般情况下看涨期权对合格资本的影响是（）。

A.增加
B.减少
C.不影响

单项选择题看跌期权会影响（）。

A.一级资本
B.二级资本
C.合格资本
D.债务资本

单项选择题内部计量法类似于（）。

A.内部模型法
B.内部评估法
C.内部评级法
D.损失分布法

单项选择题被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。

A.市场风险标准法
B.信用风险标准法
C.操作风险标准法
D.以上全是

单项选择题巴林银行倒闭不属于（）。

A.业务风险
B.战略风险
C.市场风险
D.经营风险

单项选择题不能使用VAR模型的是（）。

A.即期暴露法
B.综合法
C.操作风险
D.市场风险

单项选择题银行帐户抵押品处理，可以使用（）。

A.简单法
B.综合法
C.高级综合法
D.以上都可

单项选择题非常规债券期权最多可能产生（）种风险。

A.5
B.2
C.3
D.4