内部计量法类似于（）。

单项选择题被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。

A.市场风险标准法
B.信用风险标准法
C.操作风险标准法
D.以上全是

单项选择题巴林银行倒闭不属于（）。

A.业务风险
B.战略风险
C.市场风险
D.经营风险

单项选择题不能使用VAR模型的是（）。

A.即期暴露法
B.综合法
C.操作风险
D.市场风险

单项选择题银行帐户抵押品处理，可以使用（）。

A.简单法
B.综合法
C.高级综合法
D.以上都可

单项选择题非常规债券期权最多可能产生（）种风险。

A.5
B.2
C.3
D.4

单项选择题交易员通过什么来管理风险头寸？（）

A.清算报告
B.风险报告
C.监管报告
D.日终报告

单项选择题银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子

A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3

单项选择题对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。

A.未来市场价格
B.合约到期价值
C.当前市场价值
D.评估市场价值

单项选择题期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。

A.净多头头寸乘以10％，转化为资本要求
B.净空头头寸乘以10％，转化为资本要求
C.多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求
D.多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求

单项选择题在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。

A.对于固定利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于浮动利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.对于浮动利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于固定利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.对于固定利率工具，时段即原定期限，对于浮动利率工具，时段即定息周期
D.对于浮动利率工具，时段即原定期限，对于固定利率工具，时段即定息周期