在95%置信度下，1年风险价值（VaR）为1000万美元的意思是（）

单项选择题B银行通过六个月美元LIBOR以1.25%的成本，为一个基于六个月英镑LIBOR的收益率为3.25%的资产融资，为了抵消美元外汇风险，B银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换，报价为70基点，则B银行的有效利润为？（）

A.0.7%
B.1.0%
C.1.3%
D.2.0%

单项选择题M银行持有1亿美元存款，支付3%的存款年利率，以及2000万美元的股东权益，无需支付利息，M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合，平均收益利率为10%，如果上述利率维持不变，则M银行的净利息收入为（）

A.每年200万美元
B.每年500万美元
C.每年900万美元
D.每年1200万美元

单项选择题为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产，或者至少用利率互换合约来对冲融资成本（）

A.为了使他们更不容易受到凸性风险的影响
B.为了从收益率曲线极短端的不同期限之间的利率差异中获利
C.为了管理长期资产的久期风险
D.为了最小化基差风险的潜在损失

单项选择题PV01是一种描述利率风险的方法，下列哪一项是PV01特定的弱点（）

A.PV01高估了凸性风险
B.PV01对于说明由于巨大的利率变化导致的价值变化表现不够好
C.PV01低估了利率小范围变动的影响
D.PV01需要大量的计算才能得到对利率变动影响的合理估计

单项选择题在巴塞尔协议III 下银行必须持有的最低一级资本百分比为（）

A.1.5%
B.4%
C.6%
D.8%

单项选择题如果本地的监管机构使用巴塞尔协议I 的框架，即所有公司债务都被赋予相同的风险权重，下列哪一项会是监管资本套利的例子？（）

A.银行增加了其公司债务的暴露
B.银行减少了其公司债务的暴露
C.银行将其暴露转向更高风险的公司债务
D.银行将其暴露转向更低风险的公司债务

单项选择题在巴塞尔协议III下，下列哪一项除以总风险暴露等于银行的杠杆率？（）

A.总监管资本
B.三级资本
C.二级资本
D.一级资本

单项选择题净利息收入面临着以下哪些风险暴露（）

A.只有市场风险
B.只有信用风险
C.主要是市场风险，其次是信用风险
D.主要是信用风险，其次是市场风险

单项选择题为什么在实践中总的经济资本是通过将市场风险资本、信用风险资本和操作风险资本相加来估算的（）

A.市场风险、信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
B.在实践中，估算风险类别之间的相关性是非常困难的，因此简单相加可以获得一个保守的估计
C.监管机构要求银行加总跨市场风险、信用风险和操作风险的经济资本
D.由于市场风险、信用风险和操作风险的风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有多样化的好处

单项选择题Z银行有200万英镑现金和隔夜到期的1000万英镑贷款，且资产负债表中没有其他资产，该贷款的预期违约率为1%。银行因购买证券尚欠1000万美元没有支付，需要在两天内结算：另外在三天内需要支付900万美元的商业票据，银行在该时间段内没有其他负债，则银行需要得到多少额外资金，以避免出现流动性问题？（）

A.710万英镑
B.712万英镑
C.700万英镑
D.650万英镑