A.审计B.会计活动C.合规分析D.情景分析下列选项中，哪一个是操作风险管理框架的主要构架之一（）……

单项选择题在95%置信度下，1年风险价值（VaR）为1000万美元的意思是（）

A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是95%

单项选择题B银行通过六个月美元LIBOR以1.25%的成本，为一个基于六个月英镑LIBOR的收益率为3.25%的资产融资，为了抵消美元外汇风险，B银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换，报价为70基点，则B银行的有效利润为？（）

A.0.7%
B.1.0%
C.1.3%
D.2.0%

单项选择题M银行持有1亿美元存款，支付3%的存款年利率，以及2000万美元的股东权益，无需支付利息，M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合，平均收益利率为10%，如果上述利率维持不变，则M银行的净利息收入为（）

A.每年200万美元
B.每年500万美元
C.每年900万美元
D.每年1200万美元

单项选择题为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产，或者至少用利率互换合约来对冲融资成本（）

A.为了使他们更不容易受到凸性风险的影响
B.为了从收益率曲线极短端的不同期限之间的利率差异中获利
C.为了管理长期资产的久期风险
D.为了最小化基差风险的潜在损失

单项选择题PV01是一种描述利率风险的方法，下列哪一项是PV01特定的弱点（）

A.PV01高估了凸性风险
B.PV01对于说明由于巨大的利率变化导致的价值变化表现不够好
C.PV01低估了利率小范围变动的影响
D.PV01需要大量的计算才能得到对利率变动影响的合理估计

单项选择题在巴塞尔协议III 下银行必须持有的最低一级资本百分比为（）

A.1.5%
B.4%
C.6%
D.8%

单项选择题如果本地的监管机构使用巴塞尔协议I 的框架，即所有公司债务都被赋予相同的风险权重，下列哪一项会是监管资本套利的例子？（）

A.银行增加了其公司债务的暴露
B.银行减少了其公司债务的暴露
C.银行将其暴露转向更高风险的公司债务
D.银行将其暴露转向更低风险的公司债务

单项选择题在巴塞尔协议III下，下列哪一项除以总风险暴露等于银行的杠杆率？（）

A.总监管资本
B.三级资本
C.二级资本
D.一级资本

单项选择题净利息收入面临着以下哪些风险暴露（）

A.只有市场风险
B.只有信用风险
C.主要是市场风险，其次是信用风险
D.主要是信用风险，其次是市场风险

单项选择题为什么在实践中总的经济资本是通过将市场风险资本、信用风险资本和操作风险资本相加来估算的（）

A.市场风险、信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
B.在实践中，估算风险类别之间的相关性是非常困难的，因此简单相加可以获得一个保守的估计
C.监管机构要求银行加总跨市场风险、信用风险和操作风险的经济资本
D.由于市场风险、信用风险和操作风险的风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有多样化的好处

单项选择题Z银行有200万英镑现金和隔夜到期的1000万英镑贷款，且资产负债表中没有其他资产，该贷款的预期违约率为1%。银行因购买证券尚欠1000万美元没有支付，需要在两天内结算：另外在三天内需要支付900万美元的商业票据，银行在该时间段内没有其他负债，则银行需要得到多少额外资金，以避免出现流动性问题？（）

A.710万英镑
B.712万英镑
C.700万英镑
D.650万英镑

单项选择题根据巴塞尔协议II，下列哪一项是一级资本的组成（）

A.股权资本和核心资本
B.留存收益和创新型一级资本
C.股本权益及累计留存收益
D.核心资本和创新型一级资本

单项选择题以下哪一项是银行资金部门用于优化净息差并同时最小化银行流动性风险的方法？（）

A.资产成本法
B.总资金法
C.负债汇集法
D.期限匹配法

单项选择题下面的哪个陈述说明证券化使得零售资产具有高度流动性并使资产负债表更易于管理？（）I、银行可以通过出售证券化债券筹集资金。II、银行可以通过出售自身证券化债券，并且购入其他增加多样性的债券来分散信用风险。III、证券化的价值与银行的信用评分相联系，因此可以容易地包含在中期财务计划中。IV、通过有限的市场工具，证券化可以用来对冲信用风险。

A.I、II
B.I、II、III
C.II、IV
D.I、III、IV

单项选择题以下四个指标的哪一个通常用来确定资产和负债组合对利率变化的敏感程度（）

A.修正久期
B.违约久期
C.有效久期
D.麦考利久期