关于股票基金,下列说法正确的是（）。

单项选择题下列关于基金风险管理的表述正确的有（）。Ⅰ.投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节Ⅱ.事前风险评估包括风险指标计算、压力测试、风险收益归因Ⅲ.事中风险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控Ⅳ.事后风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理Ⅴ.风险管理贯穿基金整体投资流程

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

单项选择题投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施，具体包括（）。Ⅰ.暂停申赎Ⅱ.适度控制存量，适时调节增量Ⅲ.变更投资标的Ⅳ.调整产品持仓结构

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题在风险价值估算方法中,（）依据风险因子收益的近期历史数据的估算,模拟出未来的风险因子收益变化。

A.参数法
B.历史模拟法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模拟法

单项选择题目前最常用的风险价值估算方法不包括（）。

A.参数法
B.历史模拟法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模拟法

单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.82%，则下列表述正确的是（）。

A.该资产组合在1周中的最大损失为0.82%
B.该资产组合在1周中的损失有5%的可能性不超过﹣0.82%
C.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性超过0.82%
D.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性不超过﹣0.82%

单项选择题（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

A.下行风险
B.风险敞口
C.风险溢价
D.风险价值

单项选择题下列关于主动比重的表述错误的是（）。

A.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分
B.主动比重基于收益率
C.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
D.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度

单项选择题投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（）。

A.单位时间收益率
B.时间加权收益率
C.单位时间收益率的方差
D.单位时间收益率的标准差

单项选择题基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

单项选择题下列关于风险测度的表述正确的是（）。Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础，也是建立一个有效风险管理体系的前提Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ、