A.Ⅰ、Ⅲ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单项选择题投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施,具体包括()。Ⅰ.暂停申赎Ⅱ.适度控制存量,适时调节增量Ⅲ.变更投资标的Ⅳ.调整产品持仓结构
A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题在风险价值估算方法中,()依据风险因子收益的近期历史数据的估算,模拟出未来的风险因子收益变化。
A.参数法B.历史模拟法C.最小二乘法D.蒙特卡洛模拟法
单项选择题目前最常用的风险价值估算方法不包括()。
单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为﹣0.82%,则下列表述正确的是()。
A.该资产组合在1周中的最大损失为0.82%B.该资产组合在1周中的损失有5%的可能性不超过﹣0.82%C.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性超过0.82%D.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性不超过﹣0.82%
单项选择题()是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。
A.下行风险B.风险敞口C.风险溢价D.风险价值
单项选择题下列关于主动比重的表述错误的是()。
A.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分B.主动比重基于收益率C.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度D.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度
单项选择题投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是()。
A.单位时间收益率B.时间加权收益率C.单位时间收益率的方差D.单位时间收益率的标准差
单项选择题基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有()。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单项选择题下列关于风险测度的表述正确的是()。Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础,也是建立一个有效风险管理体系的前提Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况
A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ、
单项选择题下列关于流动性风险的表述错误的是()。
A.流动性风险是一种综合性风险B.基金类型会影响基金流动性风险C.流动性风险管理是使资金成本与流动性之间取得最为合适的平衡D.流动性风险与市场风险、信用风险和操作风险相比,其形成原因更加简单
单项选择题信用风险管理的主要措施不包括()。
A.建立严格的信用风险监控体系B.建立有效的信息披露机制C.建立交易对手信用评级制度D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
单项选择题关于信用风险,下列说法错误的是()。
A.分散化投资不能降低信用风险B.建立信用评级制度可以有效控制信用风险C.债券基金经理的核心任务是管理信用风险D.信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性
单项选择题关于汇率风险,以下表述错误的是()。
A.QDII基金投资受汇率影响较普通基金更小B.国际收支及外汇储备属于影响汇率的因素C.汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性D.当投资境外的市场时,基金面临的最大风险是汇率风险
单项选择题下列市场风险中,具备一定的隐蔽性的是()。
A.汇率风险B.政策风险C.利率风险D.购买力风险
单项选择题市场风险主要包括()。Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ.购买力风险
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ