以下四个陈述哪一个描述了历史模拟法在计算风险价值（VaR）时的优点（）

单项选择题以下哪项最接近利率互换的价格（）

A.互换的名义价值乘以到期日
B.固定利率债券和浮动利率债券的价格差
C.初始互换名义价值乘以到期日和价差
D.伦敦银行同业拆借市场利率和浮动参照利率的价差

单项选择题下对四个中哪一个与利率相关的收益率曲线可以用来对贷款和存款头寸进行价值重估（）

A.衍生工具曲线
B.债券曲线
C.现金曲线
D.基点曲线

单项选择题以下四个关于抉择型期权的定义中，正确的是（）

A.抉择型期权的持有者只有在达到预定的日期时需要选择该期权是一个看涨或看跌期权
B.抉择型期权代表的是普通香草型期权的变化，其标的资产是一揽子货币
C.抉择型期权在到期日支付一笔费用，金额等于行权价格乘以比例因子，该比例因子是期权持有人在期权到期日的上半段结束时决定的
D.抉择型期权赋予持有人交换到另一个资产的权利

单项选择题一个普通香草型债券的修正久期为10，凸度为0.5。如果收益率增加1%，其修正久期将如何变动（）

A.增加0.05
B.增加0.5
C.减少0.05
D.减少0.5

单项选择题以下四个市场活动中哪一个代表操纵市场的一个例子（）

A.市场缺口
B.拥挤交易
C.空头轧平
D.止损订单

单项选择题特定信用工具的市场价格的改变（由非违约造成）造成损失的风险是下列哪种市场风险的定义（）

A.非违约风险
B.价格波动风险
C.费用增加风险
D.信用价格风险

单项选择题如果由美国政府发行的3个月无风险债券的收益率是0.5%，且3个月伦敦银行同业拆借市场利率（LIBOR）为2.5%，则泰德（TED）价差为（）

A.0.20%
B.0.50%
C.2.00%
D.3.00%

单项选择题以下哪一项是期货合约的典型特征（）

A.只在场外交易柜台交易
B.灵活的日期交货
C.可变的合同条款
D.每日的保证金要求

单项选择题远期利率协议（FRA）是（）

A.允许银行进入远期利率头寸的交易所交易衍生工具合约
B.依赖于长期的资金使银行和客户获得长期利率风险间报的场外交易衍生产品合约
C.允许银行建立期货汇率头寸的交易所交易衍生工具合约
D.允许银行进入远期利率头寸的场外交易衍生工具合约

单项选择题清算所有助于降低以下哪些风险（）

A.交易对手风险和流动性风险
B.基差风险和盯市风险
C.操作风险和信用风险
D.市场风险和信用风险