A.抉择型期权的持有者只有在达到预定的日期时需要选择该期权是一个看涨或看跌期权B.抉择型期权代表的是普通香草型期权的变化,其标的资产是一揽子货币C.抉择型期权在到期日支付一笔费用,金额等于行权价格乘以比例因子,该比例因子是期权持有人在期权到期日的上半段结束时决定的D.抉择型期权赋予持有人交换到另一个资产的权利
单项选择题一个普通香草型债券的修正久期为10,凸度为0.5。如果收益率增加1%,其修正久期将如何变动()
A.增加0.05B.增加0.5C.减少0.05D.减少0.5
单项选择题以下四个市场活动中哪一个代表操纵市场的一个例子()
A.市场缺口B.拥挤交易C.空头轧平D.止损订单
单项选择题特定信用工具的市场价格的改变(由非违约造成)造成损失的风险是下列哪种市场风险的定义()
A.非违约风险B.价格波动风险C.费用增加风险D.信用价格风险
单项选择题如果由美国政府发行的3个月无风险债券的收益率是0.5%,且3个月伦敦银行同业拆借市场利率(LIBOR)为2.5%,则泰德(TED)价差为()
A.0.20%B.0.50%C.2.00%D.3.00%
单项选择题以下哪一项是期货合约的典型特征()
A.只在场外交易柜台交易B.灵活的日期交货C.可变的合同条款D.每日的保证金要求
单项选择题远期利率协议(FRA)是()
A.允许银行进入远期利率头寸的交易所交易衍生工具合约B.依赖于长期的资金使银行和客户获得长期利率风险间报的场外交易衍生产品合约C.允许银行建立期货汇率头寸的交易所交易衍生工具合约D.允许银行进入远期利率头寸的场外交易衍生工具合约
单项选择题清算所有助于降低以下哪些风险()
A.交易对手风险和流动性风险B.基差风险和盯市风险C.操作风险和信用风险D.市场风险和信用风险
单项选择题盯市程序包括以下哪一项活动()
A.估算银行交易账目中所有头寸的市场价格B.现金支付以市场价格交易的金融衍生品的固定分成C.获取并验证交易账目中所有头寸的市场价格D.在和总体市场的比较中评估每笔交易的盈利状况
单项选择题下列四个选项中,哪一个包含在每日风险价值计算过程中()
A.进行情景分析B.以delta-gamma方法计算投资组合风险C.更新因子相互关联关系D.降低暴露的风险程度
单项选择题S银行在石油期货建立的多头头寸需要2%的保证金,即银行需要在经纪人那里存入期货合约价值2%的存款作为保证金。期货合约初始价格为每桶50美元,之后上涨了5美元到55美元。这个头寸的风险价值估计为10美元。本次交易的风险调整后的资本回报率(RAROC)是多少()
A.50%B.10%C.400%D.20%