​季节S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）₁₂模型可以表示为（）。

单项选择题‏季节乘积模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR阶数维（），MA阶数为（）的ARMA模型的特例。

A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q

单项选择题时间序列满足，则自相关函数在滞后（）阶上非零。

A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12

单项选择题​对AR（p）而言，随着向前预测步数的增大，预测误差的方差将（）。

A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0

单项选择题‎对ARMA（p，q）模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时，其统计量的渐近分布为卡方分布，若记模型待估参数个数为K，则自由度为（）。

A.K
B.m
C.m+K
D.m-K

单项选择题对时间序列数据建模的一般步骤应该是（）。

A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断