‎对ARMA（p，q）模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时，其统计量的渐近分布为卡方分布，若记模型待估参数个数为K，则自由度为（）。

单项选择题对时间序列数据建模的一般步骤应该是（）。

A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断

单项选择题‍对ARMA（p，q）模型而言，常见的参数估计方法有（）。

A.最小二乘估计
B.条件极大似然估计
C.无条件极大似然估计
D.以上都是

单项选择题‏以下对AR（p）与MA（q）模型的特征描述中，正确的是（）。

A.AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性

单项选择题假设，其中，则的平稳条件为（）。

A.
B.
C.
D.

单项选择题假设，的取值为（）时该序列为平稳序列。

A.
B.
C.
D.