A.加权平均法B.几何平均法C.算术平均法D.加和法
单项选择题债券期货是指以()为基础资产的期货合约。
A.短期国库券B.中期国库券C.长期国库券D.中期和长期国库券
单项选择题全球最著名、最普及的股指期货合约是()。
A.道-琼斯指数期货合约B.金融时报指数期货合约C.纽约证交所综合指数期货合约D.标准普尔500指数期货合约
单项选择题基础互换是指()。
A.固定利率与浮动利率的互换B.固定利率之间的互换C.浮动利率之间的互换D.资产或负债互换
多项选择题以下属于二叉树模型的基本假设的是()
A.下一期的股票价格只有两种可能B.不存在无风险套利机会C.资本*市场是垄断的D.市场无摩擦
多项选择题利用二叉树模型计算欧式看跌期权价格时,与下列哪些因素有关()
A.股票实际上涨或下跌的概率B.未来股票价格在实际概率下的预期C.股票风险中性下上涨或下跌的概率D.期权执行价格的大小
单项选择题某公司从B银行买入一份1×4的关于美元的远期利率协议,则此合约的延展期为()。
A.4个月B.1个月C.2个月D.3个月
单项选择题下面不属于信用套利的必需条件是()
A.双方在两种资产或负债上存在比较优势B.存在金融中介C.双方对对方的资产和负债均有要求D.双方具有数量相当的资产或负债
单项选择题跨期套利的理论依据是()
A.基差随交割月份的临近逐渐趋近于0B.买入价差理论C.基差随交割月份的临近逐渐趋近于1D.持有成本理论
多项选择题期货的基差交易策略常用的有()
A.跨品种套利B.期现套利C.跨市场套利D.跨期套利
单项选择题为了对冲现货特定的风险敞口而使用的期货合约的头寸数量与现货风险敞口头寸数量之间的比值称之为()
A.期货比率B.现货比率C.风险敞口比率D.套期保值比率