A.下一期的股票价格只有两种可能B.不存在无风险套利机会C.资本*市场是垄断的D.市场无摩擦
多项选择题利用二叉树模型计算欧式看跌期权价格时,与下列哪些因素有关()
A.股票实际上涨或下跌的概率B.未来股票价格在实际概率下的预期C.股票风险中性下上涨或下跌的概率D.期权执行价格的大小
单项选择题某公司从B银行买入一份1×4的关于美元的远期利率协议,则此合约的延展期为()。
A.4个月B.1个月C.2个月D.3个月
单项选择题下面不属于信用套利的必需条件是()
A.双方在两种资产或负债上存在比较优势B.存在金融中介C.双方对对方的资产和负债均有要求D.双方具有数量相当的资产或负债
单项选择题跨期套利的理论依据是()
A.基差随交割月份的临近逐渐趋近于0B.买入价差理论C.基差随交割月份的临近逐渐趋近于1D.持有成本理论
多项选择题期货的基差交易策略常用的有()
A.跨品种套利B.期现套利C.跨市场套利D.跨期套利
单项选择题为了对冲现货特定的风险敞口而使用的期货合约的头寸数量与现货风险敞口头寸数量之间的比值称之为()
A.期货比率B.现货比率C.风险敞口比率D.套期保值比率
单项选择题导致2014年中盛粮油套保失败的原因,下列说法正确的是()
A.中粮豆油期货头寸太小,导致了套保亏损B.CBOT豆油期货与我国豆油现货的基差变动导致了套保失败C.中粮选择了与国内豆油现货价格无关的期货进行了套期保值D.中盛粮油由于投机CBOT的豆油期货导致亏损
多项选择题下列属于风险逆转组合期权策略的特征的是()
A.该策略一般采用虚值期权构成B.该策略一般成本比较低C.该策略可以将成本或收益限定在一定的区间内D.该策略一般成本比较低,所以没有亏损风险
单项选择题若某投资者持有某股票,该股票已经上涨了一段时间,但投资者预期该股票还有可能上涨,但又担心其大幅回调,希望在锁定既得利润的情况下,获得进一步上涨利润,可采取的策略是()
A.买入股票,买入该股票看跌期权B.卖出股票,卖出该股票看跌期权C.买入股票,卖出该股票看涨期权D.卖出股票,买入该股票看涨期权
多项选择题运用期货为现货套期保值依据的原理是()
A.期货和现货价格走势趋同B.期货和现货在到期日时价格趋异C.期货和现货价格变动走势相反D.期货和现货在到期日时价格趋同