A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上 B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可 C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限 D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级,其中一个为违约评级,7个为非违约评级
单项选择题某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸,和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸,如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险,如果上述的黄金头寸仓位金额相同,其他条件也相同,则针对该笔黄金头寸,在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求?()
A.以投行为主业的商业银行 B.以零售银行为主业的商业银行 C.无法确定 D.相等
单项选择题内部评级法的使用中,下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项?()
A.内部评级模型制定了10个级别,其中1个为违约级别,9个为非违约级别 B.在设定评级时间跨度时,除了部分较短期零售风险暴露,其他暴露一般都设定在1年或1年以上 C.对于各种债权暴露,银行设定了至少7年的数据来验证违约概率 D.风险评级体系和模型中,必须要对模型进行压力测试,并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
单项选择题针对期权的希腊字母中,用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个?()
A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
单项选择题针对银行的信用风险管理,巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估,还需要至少包括以下哪项?()
A.银行账户中的操作风险和管理流程 B.银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险 C.组合层面的风险分散化和存贷款利差水平 D.证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度
单项选择题下面哪个标准法下的风险权重和巴塞尔1号协议中的OECD国家银行间一年以上债权的风险权重相等?()
A.标准法中的信用评级为A级的主权债权 B.标准法中的零售贷款债权 C.标准法中信用评级为A+的公司债权 D.标准法中没有信用评级的公司债券
单项选择题A银行发行了为期三年的次级债券,目前资金已经全额到位,并确定了该债券的锁定条款。同时,A银行在该债券发行的第一年和第二年末,有权利按照面值赎回该次级债券,则该债权可以被确认为一下哪个资本?()
A.一级资本 B.二级资本 C.三级资本 D.无法被确认为任何资本
单项选择题从资本的角度来看,下面哪一类型的资本银行在使用时受到的约束条件是最低的?()
A.三级资本 B.一级资本 C.债务资本 D.二级资本
单项选择题A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下,A银行的VaR为92亿,B银行的VaR为95亿,以此判断一下,整体而言哪家银行的风险更加高?()
A.A银行风险更加高 B.B银行风险更加高 C.没有给出风险指标无法判断 D.由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
单项选择题针对抵押品的简单法,下面论述中错误的是()。
A.简单法不使用估值折扣,用抵押品的风险权重代替交易对手 B.简单法只能在银行账户中使用,不能在交易账户中使用 C.简单法中,除非特殊情况下,风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20% D.简单法中不接受抵押品的期限错配,切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
单项选择题银行的某项公司贷款,本金和利息已经逾期120天,银行已经针对该项贷款提取了30%的专项准备金。该银行目前使用标准法来计量资本要求。则该项逾期贷款的风险权重为多少?()
A.150% B.120% C.100% D.50%