A.内部评级模型制定了10个级别,其中1个为违约级别,9个为非违约级别 B.在设定评级时间跨度时,除了部分较短期零售风险暴露,其他暴露一般都设定在1年或1年以上 C.对于各种债权暴露,银行设定了至少7年的数据来验证违约概率 D.风险评级体系和模型中,必须要对模型进行压力测试,并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
单项选择题针对期权的希腊字母中,用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个?()
A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
单项选择题针对银行的信用风险管理,巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估,还需要至少包括以下哪项?()
A.银行账户中的操作风险和管理流程 B.银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险 C.组合层面的风险分散化和存贷款利差水平 D.证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度
单项选择题下面哪个标准法下的风险权重和巴塞尔1号协议中的OECD国家银行间一年以上债权的风险权重相等?()
A.标准法中的信用评级为A级的主权债权 B.标准法中的零售贷款债权 C.标准法中信用评级为A+的公司债权 D.标准法中没有信用评级的公司债券
单项选择题A银行发行了为期三年的次级债券,目前资金已经全额到位,并确定了该债券的锁定条款。同时,A银行在该债券发行的第一年和第二年末,有权利按照面值赎回该次级债券,则该债权可以被确认为一下哪个资本?()
A.一级资本 B.二级资本 C.三级资本 D.无法被确认为任何资本
单项选择题从资本的角度来看,下面哪一类型的资本银行在使用时受到的约束条件是最低的?()
A.三级资本 B.一级资本 C.债务资本 D.二级资本