A.23.8%B.24.2%C.25.5%D.26.3%E.27.6%
单项选择题风险资产组合和无风险资产的信息:E(rp)=11%;σP=15%;rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%,则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为()。
A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8E.0.9
单项选择题如表:U=E(r)-0.5Aσ2,其中A=3.0。一个风险中性的投资者,会选择的投资是()。
A.AB.BC.CD.DE.无法判断
单项选择题一个投资者有6000元人民币,他的效用函数为通过点(0,-2),(8000,-1)和(20000,9)的折线,现市场上销售面值为1元的彩票,如果他每次购买彩票可获利4000元的概率为1 1000,但这样的彩票他最多可购买2000元,则在效用的意义下,他最多可购买彩票()股。
A.270B.370C.470D.570E.670
单项选择题传说在圣·彼得堡街头曾流行过一种赌博,参加者事先垫付一笔钱,比如100个单位货币,然后开始连续掷一枚均匀的硬币,直至首次出现人像朝上,若记首次出现人像朝上时的投掷次数为n ,则赌博者可得到2n 个单位货币,n=1,2,…。假设赌博者的效用函数为u(x)=lnx ,x >0,并设将最初的财富w=100个单位货币全部作为赌注,那么参加赌博后的净财富为随机变量W 。则期望效用E[u(W)]和不参加赌博的效用u(w)分别为()。
A.ln2;ln2B.ln2;ln10C.2ln2;2ln10D.ln10;ln10E.2ln10;2ln2
单项选择题一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示:基金的收益率之间的相关系数为0.10。最优风险资产组合下每种资产的比例分别为()。
A.0.4506,0.5494B.0.4516,0.5484C.0.4501,0.5499D.0.5508,0.4492E.0.4511,0.5489