A.全价都是真实的交割价格,净价等于全价减去应计利息B.应计利息等于上一个付息日至交制日的利息,按天数比例计算C.债券现货应计利息计算到现货交割日,通常为现货交易当天或下一个工作日D.国债期货应计利息贝计算至期货交割日,中金所规定为国债期货卖方交割申报日(T日)之后的第二个交易日(T+2日)
多项选择题以下哪些是中金所国债期货的特征?()
A.可交割券不惟一,期货卖方有择券期权和择时期权B.运用标准券报价和交易C.净价交易、全价交割D.运用标准券报价、交易和交割
多项选择题以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是()
A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头B.如果对应着真实贷款,固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头C.固定利率的支付方是远期利率协议的空头D.如果对应着真实贷款,固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头
单项选择题如果标的资产、期限都相同,期权的行权价等于远期合约的协议价,那么下列哪种说法是正确的?()
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
单项选择题在完美市场中,对于同样标的、期限和行权价的期权来说,下列哪种说法是正确的?()
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
单项选择题提早行权下列哪种行权有可能是明智的?()
A.有收益美式实值看涨期权B.无收益美式看涨期权C.无收益美式虚值看跌期权D.有收益美式虚值看跌期权
单项选择题有红利资产欧式看跌期权价格的上限为()
A.行权价的现值加上红利的现值B.行权价C.行权价的现值D.标的资产价格
多项选择题提前行权美式看跌期权,对期权权利方有哪些影响?()
A.权利方提前得到行权价格,因此可以获得行权价的利息B.权利方提前支付标的资产,将失去标的资产的相关权利(如分红、表决权等)C.失去期权剩余的时间价值D.可以通过规避标的资产的上涨获得好处
单项选择题对于无红利资产的美式看涨期权的权利方来说,如果预判未来标的资产价格将下跌,其最优的选择是()
A.卖掉期权B.提早行权并卖出股票C.提早行权并持有标的资产D.静待期权到期
单项选择题提早行权下列哪种期权是不明智的?()
A.无红利美式看涨期权B.无红利美式看跌期权C.有红利美式看涨期权D.有红利美式看跌期权
单项选择题标的资产如果有分红,会()美式看跌期权提早行权的可能性。
A.降低B.提高C.消除D.不影响