已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

单项选择题卖出跨式期权，（）。

A.风险有限，收益有限
B.风险有限，收益无限
C.风险无限，收益有限
D.风险无限，收益无限

单项选择题以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B、风险可控，具有上限
C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D、可以获得权利金收入

单项选择题卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票

单项选择题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确

单项选择题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确