以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

单项选择题卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票

单项选择题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确

单项选择题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确

单项选择题甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A、1
B、2
C、3
D、4

单项选择题认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。

A、行权价格
B、支付的权利金
C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金