A.期权多头方的Theta通常是正值B.如果用绝对值来衡量，短期平值期权的Theta值最大C.无论是看涨期权还是看跌期权，Gamma的符号总为负D.平值期权的Gamma最小，实值期权的Gamma接近1，虚值期权的Gamma接近0
单项选择题对希腊字母delta的认识的与理论一致的是（）。
A.看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关B.对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1C.对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0D.临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1
单项选择题对风险测度理解错误的是（）。
A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大C.对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低
