A.以delta-gamma方法计算投资组合风险B.更新单独风险因子模型C.生成VaR风险报告D.更新因子相互关联关系
单项选择题为了在收货季节保护橙汁的价格并锁定在目前的价位,一个农民决定对冲他的整个橙汁的收益。以下四个策略中哪个将让农民完成对冲锁定价格的目标,使他得到最终对冲的金额量()
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最远离橙子最终的收获期D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
单项选择题以下四个陈述中哪一个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点()
A.类似股权期货头寸,总回报接收方并没有得到支付的股息B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本C.和正规的技资组合再平衡策略类似,总回报接收方需要修改交易头寸的大小D.总回报接收方没有任何投票权
单项选择题以下四个例子中的哪一个不会被认为是一个典型的市场风险的来源()
A.利率期限结构的意外变化B.日元兑美元贬值C.由于新油田的发现,石油价格的变化D.利率较高导致的商业抵押贷款的违约率增加
单项选择题以下四个非常规期权中的哪一个使用另一种期权作为其标的资产,并且由于其结构原因,通常很难模型化()
A.二元期权B.价差期权C.选择者期权D.复合期权
单项选择题为了估算出某个特定的股票投资组合对整体市场表现的反应,一个交易员应该使用投资组合的()
A.Beta系数B.Alpha系数C.CVaR风险度量D.VaR风险价值