A.AB.AAAC.AAD.B
单项选择题以下四个活动中哪一个不是每日VaR程序的组成部分？（）
A.以delta-gamma方法计算投资组合风险B.更新单独风险因子模型C.生成VaR风险报告D.更新因子相互关联关系
单项选择题为了在收货季节保护橙汁的价格并锁定在目前的价位，一个农民决定对冲他的整个橙汁的收益。以下四个策略中哪个将让农民完成对冲锁定价格的目标，使他得到最终对冲的金额量（）
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约，其到期日选择最接近橙子最终的收获期B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约，其到期日选择最接近橙子最终的收获期C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约，其到期日选择最远离橙子最终的收获期D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
单项选择题以下四个陈述中哪一个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点（）
A.类似股权期货头寸，总回报接收方并没有得到支付的股息B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本C.和正规的技资组合再平衡策略类似，总回报接收方需要修改交易头寸的大小D.总回报接收方没有任何投票权
单项选择题以下四个例子中的哪一个不会被认为是一个典型的市场风险的来源（）
A.利率期限结构的意外变化B.日元兑美元贬值C.由于新油田的发现，石油价格的变化D.利率较高导致的商业抵押贷款的违约率增加
单项选择题以下四个非常规期权中的哪一个使用另一种期权作为其标的资产，并且由于其结构原因，通常很难模型化（）
A.二元期权B.价差期权C.选择者期权D.复合期权
单项选择题为了估算出某个特定的股票投资组合对整体市场表现的反应，一个交易员应该使用投资组合的（）
A.Beta系数B.Alpha系数C.CVaR风险度量D.VaR风险价值
单项选择题根据全球最大外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中的哪一个实在全球外汇市场最活跃的参与者（）
A.德意志银行B.巴克莱银行C.花旗银行D.瑞银集团
单项选择题在对冲交易中，衍生工具比现金工具通常具有以下优点，除了（）
A.较低的资本支出B.较低的交易成本C.较低的操作风险D.较低的资金要求
单项选择题Delta通过测量（）在期权的风险管理中发挥重要的作用。
A.期权价值随标的资产波动率变化的变化率B.期权价值对无风险利率变化的敏感性C.期权价值随标的资产价格变化的变化率D.期权价值对时间推移的敏感性
单项选择题债券的违约率是3%，而在违约的情况下，投资者预期损失70%的投资。该债券的风险溢价为1.9%。预期损失和债券的信用利差分别为（）
A.1.6%和2.5%B.2.1%和3%C.1.6%和3.5%D.2.1%和4%
单项选择题下面哪个陈述正确表述了客户贷款及银行间贷款的主要区别？（）
A.客户的信用不如银行，因此客户贷款的平均收益较高B.客户贷款的久期比银行间贷款的久期短C.客户贷款比银行间贷款更容易出售D.银行间贷款比商业贷款更加个性化
单项选择题以下四种期权中的哪一个通常取决于其相关资产的最终价格和历史价格（）
A.叫喊期权B.幂期权C.选择者期权D.一揽子期权
单项选择题以下四个陈述中，哪一个是关于选择者期权正确的定义（）
A.期权的持有者只有在达到预定的日期时需要选择该期权是一个看涨或看跌期权B.这些期权代表的是普通香草型期权的变化，其标的资产是一揽子货币C.该期权支付的价值等于标的价格高于执行价格的价差的乘方D.该期权赋予持有人交换道另一个资产的权力
单项选择题一家大型跨国银行担心其久期度量可能不准确，因为收益曲线的移动是不平行的。下面哪一项正确描述了利率的变化？（）
A.短期利率比长期利率波动更大B.短期利率比长期利率波动更小C.短期利率与长期利率有一样的波动D.短期利率和长期利率总是向相反的方向变动
单项选择题以下四种操作风险管理的监管驱动中，哪一个包含了美国的财务报表对风险和控制的要求？（）
A.巴塞尔IIB.偿付能力IIC.金融工具市场指令D.萨班斯-奥克斯利法案
