A.增加资产Y的配置和/或降低资产X的配置。B.增加资产X的配置和/或降低资产Y的配置。C.什么都不做,因为信息不充分。D.已经是最优的,什么都不需要改变。
单项选择题某组合预期收益为10%,标准差15%,组合贝塔值为0.75。市场组合预期收益为11%,标准差为18%,无风险利率为4%,问组合的特雷诺比率为()。
A.0.0075B.0.0120C.0.0400D.0.0800
单项选择题ABC公司的一位分析师正在预测A组合的收益,其预测值为21%。市场风险溢价为11%,市场组合波动率为14%,无风险利率为4.5%,A组合的贝塔值为1.5。根据资本资产定价模型,以下哪一项说法是正确的?()
A.A组合的预期收益比市场组合高B.A组合的预期收益比市场组合低C.A组合收益的波动率比市场组合低D.A组合的预期收益与市场组合相等
单项选择题假设某投资组合的收益率和基准组合收益率间的相关系数是0.8,投资组合收益率的波动性是5%,基准组合收益率的波动性是4%。投资组合的贝塔值是多少?()
A.1.00B.0.64C.0.80D.-1.00
单项选择题某养老基金将68%的资产(大约130亿美元)投资于股票市场。假设收益率服从正态分布且年波动率为15%。该基金用一年95%置信水平下的VaR 作为绝对风险的度量,VaR值为32亿美元。该养老基金希望将风险分配给两个基金经理,两人具有相同的VaR 预算。假设两个基金经理之间的相关系数为0.5,那么每个基金经理的VaR 预算应该为()。
A.32亿美元B.24亿美元C.19亿美元D.16亿美元
单项选择题一个预期收益为12.8%的投资组合β为0.7,市场风险溢价为5.25%,无风险利率为4.85%,该组合的詹森阿尔法为()。
A.7.67%B.2.70%C.5.73%D.4.27%
单项选择题操作风险损失严重程度的分布的形状通常为()
A.对称并且短尾B.右侧长尾C.均匀分布D.对称并且长尾
单项选择题在均值和方差相同的情况下,下列哪种分布级值变量发生的概率最低?()
A.峰度为4的分布B.峰度为8的分布C.正态分布D.薄尾分布
单项选择题随机变量X 的密度函数为f(x)=1、(b-a),值域为a<x<b,称为在(a,b)上具有均匀分布。计算它的均值为()
A.(a+b)/2B.a-b/2C.a+b/4D.a-b/4
单项选择题智能投顾的投资模型理论基础是现代资产组合理论(MPT 模型)、资本资产定价模型(CAPM 模型)和Black-Litterman 模型。MPT 模型是由()在1952年提出,该理论定义了证券组合风险收益前沿,即在确定风险水平的情况下,收益达到最大或在收益确定下,风险控制最小。从而达到最优化投资组合。
A.马科维茨B.索罗斯C.恩格尔D.费里德曼
单项选择题下列关于股权众筹融资说法错误的是()
A.股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动B.股权众筹融资必须通过股权众筹融资中介机构平台进行C.股权众筹融资业务由银保监会负责监管D.股权众筹融资作为多层次资本*市场有机组成部分,可以更好的服务于创新创业企业