A.一级资本B.二级资本C.合格资本D.债务资本看跌期权会影响（）。……

单项选择题内部计量法类似于（）。

A.内部模型法
B.内部评估法
C.内部评级法
D.损失分布法

单项选择题被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。

A.市场风险标准法
B.信用风险标准法
C.操作风险标准法
D.以上全是

单项选择题巴林银行倒闭不属于（）。

A.业务风险
B.战略风险
C.市场风险
D.经营风险

单项选择题不能使用VAR模型的是（）。

A.即期暴露法
B.综合法
C.操作风险
D.市场风险

单项选择题银行帐户抵押品处理，可以使用（）。

A.简单法
B.综合法
C.高级综合法
D.以上都可

单项选择题非常规债券期权最多可能产生（）种风险。

A.5
B.2
C.3
D.4

单项选择题交易员通过什么来管理风险头寸？（）

A.清算报告
B.风险报告
C.监管报告
D.日终报告

单项选择题银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子

A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3

单项选择题对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。

A.未来市场价格
B.合约到期价值
C.当前市场价值
D.评估市场价值

单项选择题期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。

A.净多头头寸乘以10％，转化为资本要求
B.净空头头寸乘以10％，转化为资本要求
C.多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求
D.多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求

单项选择题在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。

A.对于固定利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于浮动利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.对于浮动利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于固定利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.对于固定利率工具，时段即原定期限，对于浮动利率工具，时段即定息周期
D.对于浮动利率工具，时段即原定期限，对于固定利率工具，时段即定息周期

单项选择题1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。

A.无担保、次级、完全缴付的
B.原始期限至少两年及以上
C.除非监管同意，协议到期前不可偿还
D.以上均是

单项选择题甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。

A.甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
B.不必盯市但须匹配资本要求
C.不必盯市也不必匹配资本要求
D.应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求

单项选择题下列哪种关于敏感度的说法比较准确？（）

A.对于期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度
B.对于非期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度
C.对于期权类工具，通常呈现“线形”敏感度
D.对于非期权类工具，通常呈现“线形”敏感度

单项选择题下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

A.波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
B.波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
C.波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
D.波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高