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单项选择题

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%,并且所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素,其标准差为45%。下面是优化的资产组合,如表所示。

在这个经济体系中,期望收益—贝塔关系的为()。

A.E(rP)=6%+11%×βp1+5%×βp2
B.E(rP)=6%+12%×βp1+6%×βp2
C.E(rP)=6%+11%×βp1+6%×βp2
D.E(rP)=6%+10%×βp1+5%×βp2
E.E(rP)=6%+9%×βp1+6%×βp2

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