A 、B 、C 三种股票的统计数据如表所示：

根据表中信息，风险水平最低的资产组合为（）。

单项选择题休曼埃克斯的资产组合一半是贝斯特凯迪公司股票，一半是糖凯恩公司股票。已知在不同生产年份的概率分布如下表所示。该资产组合的期望收益与标准差分别是（）。

A.8.8%，7.4%
B.9.0%，8.67%
C.9.3%，8.7%
D.9.6%，8.4%
E.9.7%，8.57%

单项选择题一个保守的决策者具有财富10万元，他的效用函数u（x）=x－0.02x2，0 ≤ x ≤ 25，这个决策者有机会用5万元进行投资，投资收益可以以0.5的概率获得20万元，或者一无所获。下列说法中正确的是（）。（1）决策者不会进行投资；（2）如果决策者有6万元的财富，他将进行投资；（3）如果决策者投资6万元，他将有正的收益。

A.（1）
B.（1）（2）
C.（1）（3）
D.（2）（3）
E.（1）（2）（3）

单项选择题假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（）。

A.23.8%
B.24.2%
C.25.5%
D.26.3%
E.27.6%

单项选择题风险资产组合和无风险资产的信息：E（rp）=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（）。

A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
E.0.9

单项选择题如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。一个风险中性的投资者，会选择的投资是（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断