A.购买100份看涨期权,出售60份股票,将净收入以无风险利率进行投资,可在期末得到套利利润B.购买60份看涨期权,出售100份股票,将净收入以无风险利率进行投资,可在期末得到套利利润C.出售100份看涨期权,借款并连同出售看涨期权的所得购买60份股票,可在期末得到套利利润D.出售60份看涨期权,借款并连同出售看涨期权的所得购买100份股票,可在期末得到套利利润
单项选择题ABC公司计划6个月后发行10年期的债券,为了对冲6个月后利率上升的风险,公司主管决定进行一项互换交易,他将选择的互换是()。
A.支付固定利息并收入LIBORB.支付LIBOR并收入固定利息C.A或BD.既不是A也不是B
单项选择题当标的股票价格处于下列哪种情况时,提前执行美式看跌期权更有利?()
A.远低于执行价格且无风险利率为正B.接近于执行价格且无风险利率为正C.高于执行价格且无风险利率接近于零D.接近于执行价格且无风险利率接近于零
单项选择题下列哪一项不属于持有期货合约标的资产的货币收益或成本?()
A.债券的利息B.标的资产充足的供应量C.金银的储存成本和保险费用D.股票的红利
单项选择题期货溢价用于形容以下哪种情况?()
A.远期价格高于现货价格B.远期价格低于现货价格C.远期价格等于现货价格D.以上都不正确
单项选择题下列关于外汇远期合约的表述正确的是()。
A.外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C.如果本国货币升值,则对外币做多的一方一定会遭受损失D.到期日的结算金额是基于LIBOR 的
单项选择题下列哪项属于对冲基金市场风险中的方向性风险?()
A.基差风险B.凸度风险C.久期D.波动率风险
单项选择题以下哪个选项显示了右偏的分布?()I、正态分布II 、对数正态分布III、看跌期权空头收益率分布IV、看涨期权的多头收益率分布。
A.仅IIB.仅IIIC.II和IIID.I,III和IV
单项选择题假设给到如下概率矩阵,股票B的标准差等于多少?()
A.0.11B.0.22C.0.33D.0.15
单项选择题假设随机变量X和Y代表2个不同投资组合的年收益率。如果E[X]=3,E[Y]=4,E[XY]=11,那么,Cov[X,Y]=()。
A.-1B.0C.11D.12
单项选择题在给定0.05显著性水平下,金融市场投资部负责人想检验一下由20位基金经理组成的激进型投资团队表现是否显著地好于市场平均水平。其中,激进型投资团队的平均回报是17%,激进型投资团队的标准差是20%,市场平均回报是10%。以下说法正确的是()。
A.激进型投资团队的表现显著地好于市场平均水平B.激进型投资团队的表现不是显著地好于市场平均水平C.激进型投资团队的表现显著地低于市场平均水平D.激进型投资团队的表现等于市场平均水平