巴塞尔新资本协议的风险评估方法中，下面哪种方法的使用必须获得本地监管机构批准才能使用？（）

单项选择题为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）

A.宏观经济充分上行状态下的情形
B.海外新兴市场出现震荡情形
C.国内局部行业逐渐被进口产品替代
D.国内货币政策突然转入紧缩情形

单项选择题下面哪个选项不属于巴塞尔新资本协议定义的操作风险大类？（）

A.银行系统出现中断，无法执行交易指令，且在2小时之内无法解决该问题
B.某个交易员违规交易20亿元
C.银行设计并推广的产品不符合市场的要求
D.银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户

单项选择题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

A.经济资本计量模型
B.高级计量法中的OpVaR
C.内部模型法中的VaR
D.高级内部评级法中的信用VaR体系

单项选择题期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）

A.根据银行的资产负债结构决定
B.3年固定利率债权
C.10年季度LIBOR浮动债权

单项选择题下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。

A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级

单项选择题某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）

A.以投行为主业的商业银行
B.以零售银行为主业的商业银行
C.无法确定
D.相等

单项选择题内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）

A.内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别
B.在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上
C.对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
D.风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件

单项选择题针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）

A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta

单项选择题针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）

A.银行账户中的操作风险和管理流程
B.银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险
C.组合层面的风险分散化和存贷款利差水平
D.证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度

单项选择题下面哪个标准法下的风险权重和巴塞尔1号协议中的OECD国家银行间一年以上债权的风险权重相等？（）

A.标准法中的信用评级为A级的主权债权
B.标准法中的零售贷款债权
C.标准法中信用评级为A+的公司债权
D.标准法中没有信用评级的公司债券