在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（r_p）=x_AE（r_A）+x_BE（r_B）；收益率的方差。（）

判断题如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（）

判断题已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。（）

判断题一个只关心风阵的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）

判断题特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何—个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

判断题风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）