证券A和B组成的证券组合P，在完全负相关的情况下，按适当比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。这个适当比例为。（）

判断题在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差。（）

判断题如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（）

判断题已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。（）

判断题一个只关心风阵的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）

判断题特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何—个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）